setup.exeを実行すると、インストーラが起動します。 後はインストーラがどのようにインストールするかを聞いてきますので、それに従ってください。
Excel CSV Importerは、一般的なWindowsアプリケーションです。 ExcelアドインのようにExcelにアドインとして登録する必要はありません。
コントロールパネルから「アプリケーションの追加と削除」を開いて、「Excel CSV Importer」を選んでください。